Please use this persistent identifier to cite or link to this item: doi:10.24405/9336
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dc.contributor.authorMayer-Fiedrich, Matija Denise-
dc.date.accessioned2020-07-27T06:16:19Z-
dc.date.available2020-07-27T06:16:19Z-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24405/9336-
dc.description.abstractAls Ziel eines aktiven Fondsmanagements lässt sich kurz angeben, die Performance eines Referenzindizes zu übertreffen. Vor dem Hintergrund des im Zuge der Corona-Pandemie ausgelösten Einbruchs am Aktienmarkt geht die vorliegende Untersuchung der Frage nach, ob sich für theoretisch begründbare differenzierte Beta-Faktoren in Abhängigkeit von der Marktentwicklung exemplarisch Anhaltspunkte finden lassen. Die auch weitere Rendite-Risiko-Überlegungen umfassenden Ergebnisse fallen ernüchternd aus.-
dc.description.sponsorshipAllgemeine BWL und internationale Finanzierung-
dc.language.isoger-
dc.subjectAktives Fondsmanagement-
dc.subjectFonds beta-
dc.subject.ddc330 Wirtschaft-
dc.titleFührt aktives Fondsmanagement in Upside und Downside Phasen zu einer besseren Performance?: Eine empirische Stichprobe mit Bezug zum DAX im Corona bedingten Einbruch.-
dc.typeWorking Paper-
local.submission.typefull-text-
hsu.dnb.deeplinkhttps://d-nb.info/1280166967/-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1de-
item.fulltext_sWith Fulltext-
item.openairetypeWorking Paper-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAllgemeine BWL und internationale Finanzierung-
crisitem.author.orcid0000-0002-7532-3707-
crisitem.author.parentorgFakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften-
Appears in Collections:1 - Open Access Publications (except Theses)
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