Please use this persistent identifier to cite or link to this item: doi:10.24405/9336
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMayer-Fiedrich, Matija Denise-
dc.date.accessioned2020-07-27T06:16:19Z-
dc.date.available2020-07-27T06:16:19Z-
dc.date.issued2020-07-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24405/9336-
dc.description.abstractAls Ziel eines aktiven Fondsmanagements lässt sich kurz angeben, die Performance eines Referenzindizes zu übertreffen. Vor dem Hintergrund des im Zuge der Corona-Pandemie ausgelösten Einbruchs am Aktienmarkt geht die vorliegende Untersuchung der Frage nach, ob sich für theoretisch begründbare differenzierte Beta-Faktoren in Abhängigkeit von der Marktentwicklung exemplarisch Anhaltspunkte finden lassen. Die auch weitere Rendite-Risiko-Überlegungen umfassenden Ergebnisse fallen ernüchternd aus.de_DE
dc.description.sponsorshipAllgemeine BWL und internationale Finanzierungde_DE
dc.language.isogerde_DE
dc.subjectaktives Fondsmanagement, Fonds betade_DE
dc.subject.ddcDDC - Dewey Decimal Classification::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::330 Wirtschaftde_DE
dc.titleFührt aktives Fondsmanagement in Upside und Downside Phasen zu einer besseren Performance?de_DE
dc.typeWorking Paperde_DE
hsu.accessrights.dnbfreede_DE
dc.title.subtitleEine empirische Stichprobe mit Bezug zum DAX im Corona bedingten Einbruch.de_DE
local.submission.typefull-textde_DE
item.fulltextWith Fulltext-
item.fulltext_sWith Fulltext-
item.openairetypeWorking Paper-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1de-
crisitem.author.deptAllgemeine BWL und internationale Finanzierung-
crisitem.author.orcid0000-0002-7532-3707-
crisitem.author.parentorgFakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften-
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