Please use this persistent identifier to cite or link to this item: doi:10.24405/9336
Title: Führt aktives Fondsmanagement in Upside und Downside Phasen zu einer besseren Performance?
Subtitle: Eine empirische Stichprobe mit Bezug zum DAX im Corona bedingten Einbruch.
Authors: Mayer-Fiedrich, Matija Denise  
Language: de
Keywords: aktives Fondsmanagement, Fonds beta
Subject (DDC): DDC - Dewey Decimal Classification::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::330 Wirtschaft
Issue Date: Jul-2020
Document Type: Working Paper
Abstract: 
Als Ziel eines aktiven Fondsmanagements lässt sich kurz angeben, die Performance eines Referenzindizes zu übertreffen. Vor dem Hintergrund des im Zuge der Corona-Pandemie ausgelösten Einbruchs am Aktienmarkt geht die vorliegende Untersuchung der Frage nach, ob sich für theoretisch begründbare differenzierte Beta-Faktoren in Abhängigkeit von der Marktentwicklung exemplarisch Anhaltspunkte finden lassen. Die auch weitere Rendite-Risiko-Überlegungen umfassenden Ergebnisse fallen ernüchternd aus.
Organization Units (connected with the publication): Allgemeine BWL und internationale Finanzierung 
DOI: http://dx.doi.org/10.24405/9336
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